短期利率期货通常以什么为标的(短期利率期货定价公式)

技术分析 2024-03-19 21:24:01

短期利率期货是一种金融衍生品,用于投机或对冲短期利率风险。它们的价格是基于短期利率的变化而波动的。短期利率期货通常以什么为标的呢?

短期利率期货的标的通常是短期利率利率互换合约。短期利率互换合约是一种金融工具,用于交换未来一段时间内的固定利率支付和浮动利率支付。短期利率期货的价格是根据这些利率互换合约的利率水平和期限来确定的。

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短期利率期货的定价公式通常包括以下几个因素:

1. 短期利率:短期利率是短期利率期货价格的主要影响因素。短期利率的变化会直接影响到期货价格的波动。

2. 交割日期:短期利率期货的价格还受到交割日期的影响。交割日期越接近,期货价格受到的影响越大。

3. 利率互换合约的利率水平和期限:短期利率期货的价格还受到利率互换合约的利率水平和期限的影响。利率水平越高,期限越长,期货价格越高。

4. 市场供求关系:短期利率期货的价格还受到市场供求关系的影响。如果市场对短期利率期货的需求增加,价格会上涨;如果市场对短期利率期货的需求减少,价格会下跌。

短期利率期货的价格受到多种因素的影响,包括短期利率、交割日期、利率互换合约的利率水平和期限,以及市场供求关系。投资者在交易短期利率期货时,需要综合考虑这些因素,做出正确的决策。

希望以上内容能够帮助您更好地了解短期利率期货的标的和定价公式。祝您投资顺利!

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